A enciclopédia das estratégias de negociação

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Título do livro: The Encyclopedia of Trading Strategies.
A enciclopédia de estratégias de negociação é para os comerciantes que querem dar o próximo passo para negociação consistentemente rentável. Os próprios veteranos experientes do comércio de futuros não são os métodos de negociação e as estratégias que demonstraram produzir retornos vitoriosos do mercado. Seu rigoroso e sistemático backtesting de cada método, usando os mesmos conjuntos de mercados e técnicas analíticas, fornece uma abordagem científica e baseada no sistema para o desenvolvimento do sistema. para ajudá-lo a montar o sistema de negociação que o colocará no caminho para se tornar um trader mais consistente e lucrativo.
Autor (es): Jeffrey Owen Katz Ph. D .; Donna L. McCormick (2000)
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A Enciclopédia Das Estratégias De Negociação.
Autor de: Jeffrey Katz.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: A Enciclopédia de Estratégias de Negociação é para os comerciantes que querem dar o próximo passo para uma negociação consistentemente lucrativa. Os autores - eles próprios veteranos experientes da arena de operações de futuros - apontam os métodos e estratégias de negociação que demonstraram produzir retornos que vencem o mercado. Seu rigoroso e sistemático backtesting de cada método, usando os mesmos conjuntos de mercados e técnicas analíticas, fornece uma abordagem científica e baseada no sistema para o desenvolvimento do sistema. para ajudá-lo a montar o sistema de negociação que o colocará no caminho para se tornar um trader mais consistente e lucrativo.
Autor por: Лдвин Лефевр.
Editora: Digest Media, Попурри.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 280.
Tamanho do arquivo: 54,7 Mb.
Descrição: Эта художественная биография, пожалуй, одного из самых величайших в истории финансовых гениев, Джесси Ливермора, рассказывает всю правду о психологии рынков, инвестиций и биржевой игры. Для широкого круга читателей.
Tempos de parada relacionados a estratégias de negociação.
Autor de: Vilen Abramov.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Usamos o procedimento CUSUM [1] para analisar a estratégia de negociação da linha [2]. Expressões de forma fechada referentes às características probabilísticas do tempo de parada e parada do CUSUM foram obtidas em tempo discreto para uma ampla classe de processos. Esta classe de processos discretos foi recentemente definida por K. M. Khan e R. A. Khan [3]. Em tempo contínuo, o procedimento CUSUM aplicado aos processos conduzidos por uma particular equação diferencial estocástica foi estudado [6]. Como resultado, a transformada conjunta de Laplace do processo máximo e o tempo de parada CUSUM foram derivados. Finalmente, a negociação da estratégia de linha foi estudada para o processo impulsionado pelo movimento browniano fracionário. Como no caso de movimento browniano regular, a transformada de Laplace estava ligada à equação diferencial parcial. Embora a falta de teorema de amostragem opcional neste caso nos impeça de obter uma expressão de formulário fechada, a estrutura da transformada de Laplace é derivada. Usando esses resultados, apontamos algumas das características sutis da negociação da estratégia de linha [7]. Refer�cias [1] p�, E. S., Continuous Inspection Schemes, Biometrika, 41, (1954), pp. 100-115 [2] Katz, J. O. e McCormick, D. L. A Enciclopédia das Estratégias de Negociação, McGraw-Hill, 2000 [3] Khan, R. A. e Khan, K. M., Sobre o Uso do SPRT na Determinação das Propriedades de Alguns Procedimentos CUSUM, Análise Sequencial, 23, 3 (2004), pp. 1-24. [4] Glynn, PW, Iglehart, DL, Securities Negociação Usando Trailing Stops, Management Science, 41, 6 (1995), pp. 1096-1106 [5] Hadjiliadis, O., Vĕcĕr, J., Drawdowns Reprises Antecedentes no Brownian Motion Model, Finanças Quantitativas, 6, 5 (2006), pp. 403-409 [6] Lehoczky, JP, Fórmulas para Processos de Difusão Parada com Tempos de Parada Baseados no Máximo, Os Anais da Probabilidade, vol. 5, n. 4, (1977), pp. 601-607 [7] Abramov, V., Khan, M. K., Khan, R. A., Uma Análise Probabilística da Estratégia de Negociação da Linha, para aparecer no Jornal de Finanças Quantitativas.
Modelos avançados de preços de opções.
Autor de: Jeffrey Owen Katz.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Modelos avançados de preços de opções detalham as condições específicas sob as quais os modelos de precificação de opções atuais não fornecem estimativas de preço precisas e mostram aos operadores de opções como construir modelos aprimorados para melhor precificação em uma ampla gama de condições de mercado. As etapas de construção de modelo cobrem as opções de precificação em distribuições condicionais ou marginais, usando aproximações polinomiais e “ajuste de curva” e compensando a reversão à média. Os autores também desenvolvem modelos protótipos eficazes que podem ser usados ​​imediatamente, com exemplos em tempo real dos modelos em ação.
Negociação automatizada de opções.
Autor: Sergey Izraylevich, Ph. D.
Editora: FT Press.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: O primeiro e único livro de seu tipo, a Trading de Opções Automatizadas, descreve um processo abrangente, passo a passo, para criar sistemas automatizados de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, traders sofisticados podem criar estruturas poderosas para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas, com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro concentra-se especificamente nos requisitos indevidos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes daqueles usados ​​em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Cada faceta da abordagem dos autores é otimizada para opções, incluindo desenvolvimento e otimização de estratégias; alocação de capital; gerenciamento de riscos; medição de desempenho; análise de back-testing e walk-forward; e execução comercial. O sistema dos autores reflete um processo contínuo de avaliação, estruturação e gestão de longo prazo de carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para lidar com carteiras contendo combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes. Com essas técnicas, finalmente é possível automatizar efetivamente a negociação de opções no nível do portfólio. Este livro será um recurso indispensável para os negociadores de opções sérias que trabalham individualmente, em fundos hedge ou em outras instituições.
Como eu fiz um milhão de dólares no ano passado Trading Commodities.
Autor de: Larry R. Williams.
Editora: Windsor Books / Probus.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 557.
Tamanho do arquivo: 41,7 Mb.
Descrição: Este livro fascinante é carregado com informações práticas projetadas para ajudá-lo no mercado de commodities. O método do autor. provado pelo seu sucesso de milhões de dólares. não envolve matemática complicada ou avaliação subjetiva. Existem dois métodos completamente sistemáticos; % R e Momento. A essência desses métodos é que eles dizem se os super poderes são longos ou curtos; quando os super poderes esperam que uma grande jogada comece; que mercadorias estão em verdadeiros mercados de alta ou baixa; quando começar a comprar e quando vender por lucros gigantescos. Este livro é uma obrigação, se você é um comerciante de ações ou commodities. Ele irá expor a você uma nova abordagem interessante para negociação e pensamento - a mesma abordagem que fez de Larry Williams um milionário.
Enciclopédia Das Finanças.
Autor de: Cheng-Few Lee.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Tamanho do arquivo: 41,6 Mb.
Descrição: Este é um novo e importante trabalho de referência cobrindo todos os aspectos das finanças. Cobertura inclui finanças (gestão financeira, análise de segurança, gestão de carteiras, mercados financeiros e instrumentos, seguros, imóveis, opções e futuros, finanças internacionais) e aplicações estatísticas em finanças (aplicações em análise de carteira, modelos de precificação de opções e pesquisa financeira). O projeto é projetado para atrair tanto um mercado acadêmico quanto profissional. Ele também tem uma abordagem internacional para garantir seu apelo máximo. O desejo dos editores é que os leitores considerem a enciclopédia um recurso inestimável.
Estratégias de Negociação Intermarket.
Autor de: Markos Katsanos.
Editora: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 674.
Tamanho do arquivo: 50,5 Mb.
Descrição: Este livro mostra aos traders como usar o Intermarket Analysis para prever movimentos futuros de ações, índices e preços de commodities. Introduz indicadores personalizados e sistemas baseados em Intermarket usando princípios matemáticos e estatísticos básicos para ajudar os comerciantes a desenvolver e projetar sistemas de comércio Intermarket apropriados para operações de longo prazo, intermediárias, de curto prazo e de dia. O código do metastock para todos os sistemas está incluído e o método de teste é descrito minuciosamente. Todos os sistemas são testados novamente usando pelo menos 200 barras de dados históricos e comparados usando várias métricas de lucratividade e redução.
A Enciclopédia De Bancos Centrais.
Autor de: Louis-Philippe Rochon.
Editora: Edward Elgar Publishing.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 239.
Tamanho do arquivo: 50,6 Mb.
Descrição: A Enciclopédia dos Bancos Centrais, co-editada por Louis-Philippe Rochon e Sergio Rossi, contém cerca de 250 inscrições escritas por mais de 200 economistas sobre tópicos relacionados à macroeconomia monetária, teoria e política do banco central e a história da política monetária.
Enciclopédia De Modelos Financeiros.
Autor de: Frank J. Fabozzi.
Editora: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 183.
Tamanho do arquivo: 48,5 Mb.
Descrição: Volume 2 da Enciclopédia de Modelos Financeiros A necessidade de cobertura séria de modelagem financeira nunca foi maior, especialmente com o tamanho, a diversidade e a eficiência dos mercados de capitais modernos. Com isso em mente, a Enciclopédia de Modelos Financeiros foi criada para ajudar um amplo espectro de indivíduos - desde profissionais de finanças a acadêmicos e estudantes -, compreender modelos financeiros e fazer uso dos vários modelos atualmente disponíveis. Incorporando pesquisas oportunas e análises detalhadas, o Volume 2 da Encyclopedia of Financial Models aborda modelos estabelecidos e de ponta e discute suas aplicações no mundo real. Editado por Frank Fabozzi, este volume inclui contribuições de especialistas financeiros globais, bem como acadêmicos com vasta experiência em consultoria neste campo. Organizado em ordem alfabética por categoria, esse recurso confiável consiste em quarenta e quatro entradas informativas e fornece aos leitores uma compreensão equilibrada do mundo dinâmico atual da modelagem financeira. O volume 2 explora modelos de equidade e avaliação, modelos de fatores para construção de portfólios, econometria financeira, princípios de modelagem financeira, análise de demonstrativos financeiros, matemática finita para modelagem financeira e modelo de risco e seleção enfatiza questões técnicas e de implementação, fornecendo pesquisadores, educadores, alunos, e profissionais com o conhecimento necessário para lidar com questões relacionadas à modelagem financeira O Conjunto de 3 volumes contém a cobertura dos fundamentos e avanços na modelagem financeira e fornece os conhecimentos matemáticos e estatísticos necessários para desenvolver e testar modelos financeiros Modelos financeiros tornaram-se cada vez mais comuns bem como complexo. Eles são essenciais em uma ampla gama de empreendimentos financeiros, e a Enciclopédia de Modelos Financeiros ajudará a colocá-los em perspectiva.

a enciclopédia das estratégias de negociação.
A Enciclopédia Das Estratégias De Negociação.
Autor de: Jeffrey Katz.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 799.
Tamanho do arquivo: 53,9 Mb.
Descrição: A Enciclopédia de Estratégias de Negociação é para os comerciantes que querem dar o próximo passo para uma negociação consistentemente lucrativa. Os autores - eles próprios veteranos experientes da arena de operações de futuros - apontam os métodos e estratégias de negociação que demonstraram produzir retornos que vencem o mercado. Seu rigoroso e sistemático backtesting de cada método, usando os mesmos conjuntos de mercados e técnicas analíticas, fornece uma abordagem científica e baseada no sistema para o desenvolvimento do sistema. para ajudá-lo a montar o sistema de negociação que o colocará no caminho para se tornar um trader mais consistente e lucrativo.
Autor por: Лдвин Лефевр.
Editora: Digest Media, Попурри.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 284.
Tamanho do arquivo: 46,8 Mb.
Descrição: Эта художественная биография, пожалуй, одного из самых величайших в истории финансовых гениев, Джесси Ливермора, рассказывает всю правду о психологии рынков, инвестиций и биржевой игры. Для широкого круга читателей.
Tempos de parada relacionados a estratégias de negociação.
Autor de: Vilen Abramov.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 260.
Tamanho do arquivo: 52,8 Mb.
Descrição: Usamos o procedimento CUSUM [1] para analisar a estratégia de negociação da linha [2]. Expressões de forma fechada referentes às características probabilísticas do tempo de parada e parada do CUSUM foram obtidas em tempo discreto para uma ampla classe de processos. Esta classe de processos discretos foi recentemente definida por K. M. Khan e R. A. Khan [3]. Em tempo contínuo, o procedimento CUSUM aplicado aos processos conduzidos por uma particular equação diferencial estocástica foi estudado [6]. Como resultado, a transformada conjunta de Laplace do processo máximo e o tempo de parada CUSUM foram derivados. Finalmente, a negociação da estratégia de linha foi estudada para o processo impulsionado pelo movimento browniano fracionário. Como no caso de movimento browniano regular, a transformada de Laplace estava ligada à equação diferencial parcial. Embora a falta de teorema de amostragem opcional neste caso nos impeça de obter uma expressão de formulário fechada, a estrutura da transformada de Laplace é derivada. Usando esses resultados, apontamos algumas das características sutis da negociação da estratégia de linha [7]. Refer�cias [1] p�, E. S., Continuous Inspection Schemes, Biometrika, 41, (1954), pp. 100-115 [2] Katz, J. O. e McCormick, D. L. A Enciclopédia das Estratégias de Negociação, McGraw-Hill, 2000 [3] Khan, R. A. e Khan, K. M., Sobre o Uso do SPRT na Determinação das Propriedades de Alguns Procedimentos CUSUM, Análise Sequencial, 23, 3 (2004), pp. 1-24. [4] Glynn, PW, Iglehart, DL, Securities Negociação Usando Trailing Stops, Management Science, 41, 6 (1995), pp. 1096-1106 [5] Hadjiliadis, O., Vĕcĕr, J., Drawdowns Reprises Antecedentes no Brownian Motion Model, Finanças Quantitativas, 6, 5 (2006), pp. 403-409 [6] Lehoczky, JP, Fórmulas para Processos de Difusão Parada com Tempos de Parada Baseados no Máximo, Os Anais da Probabilidade, vol. 5, n. 4, (1977), pp. 601-607 [7] Abramov, V., Khan, M. K., Khan, R. A., Uma Análise Probabilística da Estratégia de Negociação da Linha, para aparecer no Jornal de Finanças Quantitativas.
Modelos avançados de preços de opções.
Autor de: Jeffrey Owen Katz.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 107.
Tamanho do arquivo: 53,9 Mb.
Descrição: Modelos avançados de preços de opções detalham as condições específicas sob as quais os modelos de precificação de opções atuais não fornecem estimativas de preço precisas e mostram aos operadores de opções como construir modelos aprimorados para melhor precificação em uma ampla gama de condições de mercado. As etapas de construção de modelo cobrem as opções de precificação em distribuições condicionais ou marginais, usando aproximações polinomiais e “ajuste de curva” e compensando a reversão à média. Os autores também desenvolvem modelos protótipos eficazes que podem ser usados ​​imediatamente, com exemplos em tempo real dos modelos em ação.
Negociação automatizada de opções.
Autor: Sergey Izraylevich, Ph. D.
Editora: FT Press.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 846.
Tamanho do arquivo: 45,6 Mb.
Descrição: O primeiro e único livro de seu tipo, a Trading de Opções Automatizadas, descreve um processo abrangente, passo a passo, para criar sistemas automatizados de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, traders sofisticados podem criar estruturas poderosas para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas, com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro concentra-se especificamente nos requisitos indevidos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes daqueles usados ​​em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Cada faceta da abordagem dos autores é otimizada para opções, incluindo desenvolvimento e otimização de estratégias; alocação de capital; gerenciamento de riscos; medição de desempenho; análise de back-testing e walk-forward; e execução comercial. O sistema dos autores reflete um processo contínuo de avaliação, estruturação e gestão de longo prazo de carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para lidar com carteiras contendo combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes. Com essas técnicas, finalmente é possível automatizar efetivamente a negociação de opções no nível do portfólio. Este livro será um recurso indispensável para os negociadores de opções sérias que trabalham individualmente, em fundos hedge ou em outras instituições.
Como eu fiz um milhão de dólares no ano passado Trading Commodities.
Autor de: Larry R. Williams.
Editora: Windsor Books / Probus.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 395.
Tamanho do arquivo: 40,7 Mb.
Descrição: Este livro fascinante é carregado com informações práticas projetadas para ajudá-lo no mercado de commodities. O método do autor. provado pelo seu sucesso de milhões de dólares. não envolve matemática complicada ou avaliação subjetiva. Existem dois métodos completamente sistemáticos; % R e Momento. A essência desses métodos é que eles dizem se os super poderes são longos ou curtos; quando os super poderes esperam que uma grande jogada comece; que mercadorias estão em verdadeiros mercados de alta ou baixa; quando começar a comprar e quando vender por lucros gigantescos. Este livro é uma obrigação, se você é um comerciante de ações ou commodities. Ele irá expor a você uma nova abordagem interessante para negociação e pensamento - a mesma abordagem que fez de Larry Williams um milionário.
Enciclopédia Das Finanças.
Autor de: Cheng-Few Lee.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 492.
Tamanho do arquivo: 49,8 Mb.
Descrição: Este é um novo e importante trabalho de referência cobrindo todos os aspectos das finanças. Cobertura inclui finanças (gestão financeira, análise de segurança, gestão de carteiras, mercados financeiros e instrumentos, seguros, imóveis, opções e futuros, finanças internacionais) e aplicações estatísticas em finanças (aplicações em análise de carteira, modelos de precificação de opções e pesquisa financeira). O projeto é projetado para atrair tanto um mercado acadêmico quanto profissional. Ele também tem uma abordagem internacional para garantir seu apelo máximo. O desejo dos editores é que os leitores considerem a enciclopédia um recurso inestimável.
Estratégias de Negociação Intermarket.
Autor de: Markos Katsanos.
Editora: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 188.
Tamanho do arquivo: 50,8 Mb.
Descrição: Este livro mostra aos traders como usar o Intermarket Analysis para prever movimentos futuros de ações, índices e preços de commodities. Introduz indicadores personalizados e sistemas baseados em Intermarket usando princípios matemáticos e estatísticos básicos para ajudar os comerciantes a desenvolver e projetar sistemas de comércio Intermarket apropriados para operações de longo prazo, intermediárias, de curto prazo e de dia. O código do metastock para todos os sistemas está incluído e o método de teste é descrito minuciosamente. Todos os sistemas são testados novamente usando pelo menos 200 barras de dados históricos e comparados usando várias métricas de lucratividade e redução.
A Enciclopédia De Bancos Centrais.
Autor de: Louis-Philippe Rochon.
Editora: Edward Elgar Publishing.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 680.
Tamanho do arquivo: 45,7 Mb.
Descrição: A Enciclopédia dos Bancos Centrais, co-editada por Louis-Philippe Rochon e Sergio Rossi, contém cerca de 250 inscrições escritas por mais de 200 economistas sobre tópicos relacionados à macroeconomia monetária, teoria e política do banco central e a história da política monetária.
Enciclopédia De Modelos Financeiros.
Autor de: Frank J. Fabozzi.
Editora: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 546.
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Descrição: Volume 2 da Enciclopédia de Modelos Financeiros A necessidade de cobertura séria de modelagem financeira nunca foi maior, especialmente com o tamanho, a diversidade e a eficiência dos mercados de capitais modernos. Com isso em mente, a Enciclopédia de Modelos Financeiros foi criada para ajudar um amplo espectro de indivíduos - desde profissionais de finanças a acadêmicos e estudantes -, compreender modelos financeiros e fazer uso dos vários modelos atualmente disponíveis. Incorporando pesquisas oportunas e análises detalhadas, o Volume 2 da Encyclopedia of Financial Models aborda modelos estabelecidos e de ponta e discute suas aplicações no mundo real. Editado por Frank Fabozzi, este volume inclui contribuições de especialistas financeiros globais, bem como acadêmicos com vasta experiência em consultoria neste campo. Organizado em ordem alfabética por categoria, esse recurso confiável consiste em quarenta e quatro entradas informativas e fornece aos leitores uma compreensão equilibrada do mundo dinâmico atual da modelagem financeira. O volume 2 explora modelos de equidade e avaliação, modelos de fatores para construção de portfólios, econometria financeira, princípios de modelagem financeira, análise de demonstrativos financeiros, matemática finita para modelagem financeira e modelo de risco e seleção enfatiza questões técnicas e de implementação, fornecendo pesquisadores, educadores, alunos, e profissionais com o conhecimento necessário para lidar com questões relacionadas à modelagem financeira O Conjunto de 3 volumes contém a cobertura dos fundamentos e avanços na modelagem financeira e fornece os conhecimentos matemáticos e estatísticos necessários para desenvolver e testar modelos financeiros Modelos financeiros tornaram-se cada vez mais comuns bem como complexo. Eles são essenciais em uma ampla gama de empreendimentos financeiros, e a Enciclopédia de Modelos Financeiros ajudará a colocá-los em perspectiva.

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A enciclopédia das estratégias de negociação por Jeffrey Owen Katz Ph. D.
McGraw-Hill; 1 edição | 29 de fevereiro de 2000 | Inglês | ISBN: 0070580995 | 387 páginas | PDF | 5 MB.
A Enciclopédia de Estratégias de Negociação é para os comerciantes que querem tomar o próximo.
passo para negociação consistentemente rentável. Os próprios autores, veteranos experientes da arena FUTURES TRADING, apontam os métodos e estratégias de negociação que demonstraram gerar retornos competitivos. Seu rigoroso e sistemático backtesting de cada método, usando os mesmos conjuntos de mercados e técnicas analíticas, fornece uma abordagem científica e baseada no sistema para o desenvolvimento do sistema para ajudá-lo a montar o sistema de negociação que o colocará no caminho para se tornar um comerciante mais consistente e rentável.

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Autor: Jeffrey Katz; Donna McCormick.
A enciclopédia de estratégias de negociação é para os comerciantes que querem dar o próximo passo para negociação consistentemente rentável. Os veteranos experientes do comércio de futuros não são capazes de identificar os métodos e estratégias de negociação que demonstram retornos de mercado. Seu rigoroso e sistemático backtesting de cada método, usando os mesmos conjuntos de mercados e técnicas analíticas, fornece uma abordagem científica e baseada no sistema para o desenvolvimento do sistema para ajudá-lo a montar o sistema de negociação que o colocará no caminho de se tornar um operador mais consistente e lucrativo. .

A enciclopédia de estratégias de negociação por Jeffrey Owen Katz Ph. D., Donna L. McCormick.
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Jeffrey Owen Katz Ph. D., Donna L. McCormick, "A Enciclopédia das Estratégias de Negociação"
Inglês | 2000 | ISBN: 0070580995 | PDF | páginas: 386 | 5 mb.
A enciclopédia de estratégias de negociação é para os comerciantes que querem dar o próximo passo para negociação consistentemente rentável. Os autores - eles próprios veteranos experientes da arena de operações de futuros - apontam os métodos e estratégias de negociação que demonstraram produzir retornos que vencem o mercado. Seu rigoroso e sistemático backtesting de cada método, usando os mesmos conjuntos de mercados e técnicas analíticas, fornece uma abordagem científica e baseada no sistema para o desenvolvimento do sistema. para ajudá-lo a montar o sistema de negociação que o colocará no caminho para se tornar um trader mais consistente e lucrativo.